实例介绍
【实例截图】
【核心代码】
# coding: utf-8
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from __future__ import division
# 获取数据函数
def get_stock_data(stock_code, index_code, start_date, end_date):
"""
:param stock_code: 股票代码,例如‘sz000002’
:param index_code: 指数代码,例如‘sh000001’
:param start_date: 回测开始日期,例如‘1991-1-30'
:param end_date: 回测结束日期,例如‘2015-12-31’
:return: 函数返回其他函数的各参数序列
"""
# 此处为存放csv文件的本地路径,请自行改正地址.注意windows和mac系统,斜杠的方向不一样
stock_data = pd.read_csv(r'G:\财通实习\历史日线数据_样本%282013 2014年数据%292\all_trading_data\stock data\sh600000.csv', parse_dates=['date'])
benchmark = pd.read_csv(r'G:\财通实习\历史日线数据_样本%282013 2014年数据%292\all_trading_data\index data\sh000001.csv', parse_dates=['date'])
date = pd.date_range(2016-01-01,2016-03-15) # 生成日期序列
# 选取在日期范围内的股票数据序列并按日期排序
stock_data = stock_data.ix[stock_data['date'].isin(date), ['date', 'change', 'adjust_price']]
stock_data = stock_data.ix[stock_data['date'].isin(date), ['date', 'change', 'adjust_price']]
# 选取在日期范围内的指数数据序列并按日期排序
date_list = list(stock_data['date'])
benchmark = benchmark.ix[benchmark['date'].isin(date_list), ['date', 'change', 'close']]
benchmark.sort_values(by='date', inplace=True)
benchmark.set_index('date', inplace=True)
# 将回测要用到的各个数据序列转成list格式
date_line = list(benchmark.index.strftime('%Y-%m-%d')) # 日期序列
capital_line = list(stock_data['adjust_price']) # 账户价值序列
return_line = list(stock_data['change']) # 收益率序列
indexreturn_line = list(benchmark['change']) # 指数的变化率序列
index_line = list(benchmark['close']) # 指数序列
return date_line, capital_line, return_line, index_line, indexreturn_line
# 计算年化收益率函数
def annual_return(date_line, capital_line):
"""
:param date_line: 日期序列
:param capital_line: 账户价值序列
:return: 输出在回测期间的年化收益率
"""
# 将数据序列合并成dataframe并按日期排序
df = pd.DataFrame({'date': date_line, 'capital': capital_line})
df.sort_values(by='date', inplace=True)
df.reset_index(drop=True, inplace=True)
rng = pd.period_range(df['date'].iloc[0], df['date'].iloc[-1], freq='D')
# 计算年化收益率
annual = pow(df.ix[len(df.index) - 1, 'capital'] / df.ix[0, 'capital'], 250 / len(rng)) - 1
print '年化收益率为:%f' % annual
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