实例介绍
多因子选股策略
# coding:gbk
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策略以HS300为基础股票池,在日线下运行,20个交易日进行一次调仓,每次买入在买入备选中因子评分前10的股票,每支股票各分配当前可用资金的10%(权重可调整)
扩展数据需要在补完HS300成分股数据之后生成,本模型中扩展数据暂时使用VBA指标ATR和ADTM生成,命名为atr和adtm
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import pandas as pd
import numpy as np
import time
import datetime
#1. =============================初始化部分=============================================
def init(ContextInfo):
# 获取沪深300成分股
ContextInfo.s = ContextInfo.get_sector('000300.SH')
# 设定基础股票池为沪深300成分股
ContextInfo.set_universe(ContextInfo.s)
# 策略运行天数
ContextInfo.day = 0
# 持仓情况
ContextInfo.holdings = {i: 0 for i in ContextInfo.s}
# 资金权重
ContextInfo.weight = [0.1] * 10 # 设置资金分配权重
# 买入点
ContextInfo.buypoint = {}
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