C++ Design Patterns and Derivatives Pricing (with Codes)

【实例简介】
经典的金融C++书籍，压缩包里有清晰的PDF及对应的代码 代码放在单独的文件夹里，适于学习
【实例截图】
【核心代码】
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└── C++ Design Patterns and Derivatives Pricing (Codes)
├── Codes for C++ Design Patterns and Derivatives Pricing (Mathematics, Finance and Risk)
│   ├── include
│   │   ├── AntiThetic.h
│   │   ├── Arrays.h
│   │   ├── BinomialTree.h
│   │   ├── Bisection.h
│   │   ├── BlackScholesFormulas.h
│   │   ├── BSCallClass.h
│   │   ├── BSCallTwo.h
│   │   ├── ConvergenceTable.h
│   │   ├── DoubleDigital2.h
│   │   ├── DoubleDigital.h
│   │   ├── ExoticBSEngine.h
│   │   ├── ExoticEngine.h
│   │   ├── MCStatistics.h
│   │   ├── minmax.h
│   │   ├── NewtonRaphson.h
│   │   ├── Normals.h
│   │   ├── Parameters.h
│   │   ├── ParkMiller.h
│   │   ├── PathDependentAsian.h
│   │   ├── PathDependent.h
│   │   ├── PayOff1.h
│   │   ├── PayOff2.h
│   │   ├── PayOff3.h
│   │   ├── PayOffBridge.h
│   │   ├── PayOffConstructible.h
│   │   ├── PayOffFactory.h
│   │   ├── PayOffForward.h
│   │   ├── Random1.h
│   │   ├── Random2.h
│   │   ├── Random3.h
│   │   ├── SimpleMC2.h
│   │   ├── SimpleMC3.h
│   │   ├── SimpleMC4.h
│   │   ├── SimpleMC5.h
│   │   ├── SimpleMC6.h
│   │   ├── SimpleMC7.h
│   │   ├── SimpleMC8.h
│   │   ├── SimpleMC.h
│   │   ├── TreeAmerican.h
│   │   ├── TreeEuropean.h
│   │   ├── TreeProducts.h
│   │   ├── Vanilla1.h
│   │   ├── Vanilla2.h
│   │   ├── Vanilla3.h
│   │   └── wrapper.h
│   ├── mains
│   │   ├── EquityFXMain.cpp
│   │   ├── PayFactoryMain.cpp
│   │   ├── RandomMain1.cpp
│   │   ├── RandomMain2.cpp
│   │   ├── RandomMain3.cpp
│   │   ├── SimpleMCMain1.cpp
│   │   ├── SimpleMCMain2.cpp
│   │   ├── SimpleMCMain3.cpp
│   │   ├── SimpleMCMain4.cpp
│   │   ├── SimpleMCMain5.cpp
│   │   ├── SolveMain1.cpp
│   │   ├── SolveMain2.cpp
│   │   ├── StatsMain1.cpp
│   │   ├── StatsMain2.cpp
│   │   ├── TreeMain.cpp
│   │   ├── VanillaMain1.cpp
│   │   ├── VanillaMain2.cpp
│   │   ├── VanillaMain3.cpp
│   │   └── VanillaMain4.cpp
│   └── source
│   ├── AntiThetic.cpp
│   ├── Arrays.cpp
│   ├── BinomialTree.cpp
│   ├── BlackScholesFormulas.cpp
│   ├── BSCallClass.cpp
│   ├── BSCallTwo.cpp
│   ├── ConvergenceTable.cpp
│   ├── DoubleDigital2.cpp
│   ├── DoubleDigital.cpp
│   ├── ExoticBSEngine.cpp
│   ├── ExoticEngine.cpp
│   ├── MCStatistics.cpp
│   ├── Normals.cpp
│   ├── Parameters.cpp
│   ├── ParkMiller.cpp
│   ├── PathDependentAsian.cpp
│   ├── PathDependent.cpp
│   ├── PayOff1.cpp
│   ├── PayOff2.cpp
│   ├── PayOff3.cpp
│   ├── PayOffBridge.cpp
│   ├── PayOffFactory.cpp
│   ├── PayOffForward.cpp
│   ├── PayOffRegistration.cpp
│   ├── Random1.cpp
│   ├── Random2.cpp
│   ├── Random3.cpp
│   ├── SimpleMC2.cpp
│   ├── SimpleMC3.cpp
│   ├── SimpleMC4.cpp
│   ├── SimpleMC5.cpp
│   ├── SimpleMC6.cpp
│   ├── SimpleMC7.cpp
│   ├── SimpleMC8.cpp
│   ├── SimpleMC.cpp
│   ├── TreeAmerican.cpp
│   ├── TreeEuropean.cpp
│   ├── TreeProducts.cpp
│   ├── Vanilla1.cpp
│   ├── Vanilla2.cpp
│   └── Vanilla3.cpp
└── Design Patterns and Derivatives Pricing (Mathematics, Finance and Risk).pdf

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