Python开源量化平台框架（支持A股）基于ZipLine修改

【实例简介】
开源ZipLine本身只支持美股，这是本地化了一下。。 通过本地股票数据接口，可以实现回测策略的编写和图形化输出， 需要有python下pandas和matplot等金融分析相应工具基础
【实例截图】
【核心代码】
zipline-chinese-version_1.1
└── zipline-chinese-version_1.1
├── appveyor.yml
├── AUTHORS
├── ci
│   ├── appveyor
│   │   ├── install.ps1
│   │   ├── run_with_env.cmd
│   │   └── vcvars64.bat
│   └── make_conda_packages.py
├── conda
│   ├── bcolz
│   │   ├── bld.bat
│   │   ├── build.sh
│   │   └── meta.yaml
│   ├── cyordereddict
│   │   ├── bld.bat
│   │   ├── build.sh
│   │   └── meta.yaml
│   ├── logbook
│   │   ├── bld.bat
│   │   ├── build.sh
│   │   └── meta.yaml
│   ├── numexpr
│   │   ├── bld.bat
│   │   ├── build.sh
│   │   └── meta.yaml
│   ├── README.md
│   ├── setuptools_scm
│   │   ├── bld.bat
│   │   ├── build.sh
│   │   └── meta.yaml
│   ├── ta-lib
│   │   ├── bld.bat
│   │   ├── build.sh
│   │   └── meta.yaml
│   └── zipline
│   ├── bld.bat
│   ├── build.sh
│   └── meta.yaml
├── docs
│   ├── CNAME
│   ├── deploy.py
│   ├── make.bat
│   ├── Makefile
│   ├── notebooks
│   │   └── tutorial.ipynb
│   └── source
│   ├── appendix.rst
│   ├── beginner-tutorial.rst
│   ├── conf.py
│   ├── dev-doc-message.txt
│   ├── index.rst
│   ├── install.rst
│   ├── release-process.rst
│   ├── releases.rst
│   ├── tutorial_files
│   │   ├── tutorial_11_2.png
│   │   └── tutorial_22_1.png
│   └── whatsnew
│   ├── 0.6.1.txt
│   ├── 0.7.0.txt
│   ├── 0.8.0.txt
│   ├── 0.8.3.txt
│   ├── 0.8.4.txt
│   ├── 0.9.0.txt
│   └── skeleton.txt
├── etc
│   ├── conda_build_matrix.py
│   ├── create_authors_file.sh
│   ├── git-hooks
│   │   └── pre-commit
│   ├── goodies.txt
│   ├── ordered_pip.sh
│   ├── requirements_blaze.txt
│   ├── requirements_dev.txt
│   ├── requirements_docs.txt
│   ├── requirements_talib.txt
│   └── requirements.txt
├── LICENSE
├── MANIFEST.in
├── README.rst
├── requirements.txt
├── scripts
│   ├── generate_new_sample_saved_state.py
│   └── run_algo.py
├── setup.cfg
├── setup.py
├── tests
│   ├── data
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── test_minute_bars.py
│   │   └── test_us_equity_pricing.py
│   ├── finance
│   │   ├── __init__.py
│   │   └── test_slippage.py
│   ├── history_cases.py
│   ├── __init__.py
│   ├── pipeline
│   │   ├── base.py
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── test_adjusted_array.py
│   │   ├── test_adjustment.py
│   │   ├── test_blaze.py
│   │   ├── test_buyback_auth.py
│   │   ├── test_classifier.py
│   │   ├── test_column.py
│   │   ├── test_dividends.py
│   │   ├── test_earnings.py
│   │   ├── test_engine.py
│   │   ├── test_events.py
│   │   ├── test_factor.py
│   │   ├── test_filter.py
│   │   ├── test_frameload.py
│   │   ├── test_numerical_expression.py
│   │   ├── test_pipeline_algo.py
│   │   ├── test_pipeline.py
│   │   ├── test_term.py
│   │   └── test_us_equity_pricing_loader.py
│   ├── resources
│   │   ├── pipeline_inputs
│   │   │   ├── AAPL.csv
│   │   │   ├── BRK-A.csv
│   │   │   ├── generate.py
│   │   │   └── MSFT.csv
│   │   └── saved_state_archive
│   │   ├── zipline.finance.blotter.Blotter
│   │   │   └── State_Version_1
│   │   ├── zipline.finance.blotter.Order
│   │   │   └── State_Version_1
│   │   ├── zipline.finance.commission.PerDollar
│   │   │   └── State_Version_1
│   │   ├── zipline.finance.commission.PerShare
│   │   │   └── State_Version_1
│   │   ├── zipline.finance.commission.PerTrade
│   │   │   └── State_Version_1
│   │   ├── zipline.finance.performance.period.PerformancePeriod
│   │   │   ├── State_Version_1
│   │   │   └── State_Version_2
│   │   ├── zipline.finance.performance.position.Position
│   │   │   └── State_Version_1
│   │   ├── zipline.finance.performance.position_tracker.PositionTracker
│   │   │   └── State_Version_1
│   │   ├── zipline.finance.performance.tracker.PerformanceTracker
│   │   │   └── State_Version_3
│   │   ├── zipline.finance.risk.cumulative.RiskMetricsCumulative
│   │   │   └── State_Version_2
│   │   ├── zipline.finance.risk.period.RiskMetricsPeriod
│   │   │   └── State_Version_2
│   │   ├── zipline.finance.risk.report.RiskReport
│   │   │   └── State_Version_1
│   │   ├── zipline.finance.slippage.FixedSlippage
│   │   │   └── State_Version_1
│   │   ├── zipline.finance.slippage.Transaction
│   │   │   └── State_Version_1
│   │   ├── zipline.finance.slippage.VolumeShareSlippage
│   │   │   └── State_Version_1
│   │   ├── zipline.protocol.Account
│   │   │   └── State_Version_1
│   │   ├── zipline.protocol.Portfolio
│   │   │   └── State_Version_1
│   │   └── zipline.protocol.Position
│   │   └── State_Version_1
│   ├── risk
│   │   ├── annotation_utils.py
│   │   ├── AnswerKeyAnnotations.ipynb
│   │   ├── AnswerKeyLink.ipynb
│   │   ├── answer_key.py
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── risk-answer-key-checksums
│   │   ├── test_risk_cumulative.py
│   │   ├── test_risk_period.py
│   │   └── upload_answer_key.py
│   ├── serialization_cases.py
│   ├── test_algorithm_gen.py
│   ├── test_algorithm.py
│   ├── test_assets.py
│   ├── test_batchtransform.py
│   ├── test_blotter.py
│   ├── test_cli.py
│   ├── test_doctests.py
│   ├── test_events_through_risk.py
│   ├── test_examples.py
│   ├── test_exception_handling.py
│   ├── test_execution_styles.py
│   ├── test_finance.py
│   ├── test_history.py
│   ├── test_memoize.py
│   ├── test_munge.py
│   ├── test_perf_tracking.py
│   ├── test_pickle_serialization.py
│   ├── test_rolling_panel.py
│   ├── test_security_list.py
│   ├── test_serialization.py
│   ├── test_sources.py
│   ├── test_testing.py
│   ├── test_tradesimulation.py
│   ├── test_tradingcalendar.py
│   ├── test_transforms.py
│   ├── test_transforms_talib.py
│   ├── test_versioning.py
│   └── utils
│   ├── __init__.py
│   ├── test_argcheck.py
│   ├── test_cache.py
│   ├── test_events.py
│   ├── test_factory.py
│   ├── test_final.py
│   ├── test_numpy_utils.py
│   ├── test_preprocess.py
│   └── test_sentinel.py
├── Vagrantfile
├── vagrant_init.sh
├── versioneer.py
└── zipline
├── algorithm.py
├── api.py
├── assets
│   ├── asset_db_migrations.py
│   ├── asset_db_schema.py
│   ├── assets.py
│   ├── _assets.pyx
│   ├── asset_writer.py
│   ├── futures.py
│   └── __init__.py
├── data
│   ├── _adjustments.pyx
│   ├── benchmarks.py
│   ├── constants.py
│   ├── data_portal.py
│   ├── _equities.pyx
│   ├── future_pricing.py
│   ├── __init__.py
│   ├── insertDatabase.py
│   ├── loader.py
│   ├── minute_bars.py
│   ├── mongodb.py
│   ├── paths.py
│   ├── pySched.py
│   ├── treasuries_can.py
│   ├── treasuries.py
│   ├── us_equity_pricing.py
│   └── xlsx
│   ├── 2002.xlsx
│   ├── 2003.xlsx
│   ├── 2004.xlsx
│   ├── 2005.xlsx
│   ├── 2006.xlsx
│   ├── 2007.xlsx
│   ├── 2008.xlsx
│   ├── 2009.xlsx
│   ├── 2010.xlsx
│   ├── 2011.xlsx
│   ├── 2012.xlsx
│   ├── 2013.xlsx
│   ├── 2014.xlsx
│   ├── 2015.xlsx
│   ├── 2016.xlsx
│   └── __init__.py
├── errors.py
├── examples
│   ├── buy_and_hold.py
│   ├── doubleMA.py
│   └── stock_select.py
├── finance
│   ├── blotter.py
│   ├── commission.py
│   ├── constants.py
│   ├── controls.py
│   ├── execution.py
│   ├── __init__.py
│   ├── order.py
│   ├── performance
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── period.py
│   │   ├── position.py
│   │   ├── position_tracker.py
│   │   └── tracker.py
│   ├── risk
│   │   ├── cumulative.py
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── period.py
│   │   ├── report.py
│   │   └── risk.py
│   ├── slippage.py
│   ├── trading.py
│   └── transaction.py
├── gens
│   ├── composites.py
│   ├── __init__.py
│   ├── tradesimulation.py
│   └── utils.py
├── history
│   ├── history_container.py
│   ├── history.py
│   └── __init__.py
├── __init__.py
├── lib
│   ├── adjusted_array.py
│   ├── adjustment.pyx
│   ├── _float64window.pyx
│   ├── __init__.py
│   ├── _int64window.pyx
│   ├── normalize.py
│   ├── quantiles.py
│   ├── rank.pyx
│   ├── _uint8window.pyx
│   └── _windowtemplate.pxi
├── pipeline
│   ├── classifiers
│   │   ├── classifier.py
│   │   └── __init__.py
│   ├── common.py
│   ├── data
│   │   ├── buyback_auth.py
│   │   ├── dataset.py
│   │   ├── dividends.py
│   │   ├── earnings.py
│   │   ├── equity_pricing.py
│   │   ├── __init__.py
│   │   └── testing.py
│   ├── engine.py
│   ├── expression.py
│   ├── factors
│   │   ├── events.py
│   │   ├── factor.py
│   │   ├── __init__.py
│   │   └── technical.py
│   ├── filters
│   │   ├── filter.py
│   │   └── __init__.py
│   ├── graph.py
│   ├── __init__.py
│   ├── loaders
│   │   ├── base.py
│   │   ├── blaze
│   │   │   ├── buyback_auth.py
│   │   │   ├── core.py
│   │   │   ├── dividends.py
│   │   │   ├── earnings.py
│   │   │   ├── events.py
│   │   │   └── __init__.py
│   │   ├── buyback_auth.py
│   │   ├── dividends.py
│   │   ├── earnings.py
│   │   ├── equity_pricing_loader.py
│   │   ├── events.py
│   │   ├── frame.py
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── synthetic.py
│   │   ├── testing.py
│   │   └── utils.py
│   ├── mixins.py
│   ├── pipeline.py
│   ├── term.py
│   └── visualize.py
├── protocol.py
├── resources
│   └── security_lists
│   └── leveraged_etf_list
│   └── 20020103
│   ├── 20120913
│   │   ├── add
│   │   └── delete
│   ├── 20120919
│   │   ├── add
│   │   └── delete
│   ├── 20121012
│   │   ├── add
│   │   └── delete
│   ├── 20130605
│   │   ├── add
│   │   └── delete
│   ├── 20130916
│   │   ├── add
│   │   └── delete
│   ├── 20131002
│   │   ├── add
│   │   └── delete
│   ├── 20131009
│   │   ├── add
│   │   └── delete
│   ├── 20131121
│   │   ├── add
│   │   └── delete
│   ├── 20131227
│   │   ├── add
│   │   └── delete
│   ├── 20140410
│   │   ├── add
│   │   └── delete
│   ├── 20140923
│   │   ├── add
│   │   └── delete
│   ├── 20141119
│   │   ├── add
│   │   └── delete
│   ├── 20141226
│   │   ├── add
│   │   └── delete
│   └── 20150123
│   ├── add
│   └── delete
├── sources
│   ├── data_frame_source.py
│   ├── data_source.py
│   ├── __init__.py
│   ├── simulated.py
│   └── test_source.py
├── test_algorithms.py
├── testing
│   ├── core.py
│   ├── fixtures.py
│   └── __init__.py
├── transforms
│   ├── batch_transform.py
│   ├── __init__.py
│   └── ta.py
├── utils
│   ├── algo_instance.py
│   ├── api_support.py
│   ├── argcheck.py
│   ├── cache.py
│   ├── cli.py
│   ├── context_tricks.py
│   ├── control_flow.py
│   ├── data.py
│   ├── data_source_tables_gen.py
│   ├── deprecate.py
│   ├── enum.py
│   ├── events.py
│   ├── factory.py
│   ├── final.py
│   ├── functional.py
│   ├── __init__.py
│   ├── input_validation.py
│   ├── math_utils.py
│   ├── memoize.py
│   ├── munge.py
│   ├── numpy_utils.py
│   ├── pandas_utils.py
│   ├── preprocess.py
│   ├── security_list.py
│   ├── sentinel.py
│   ├── serialization_utils.py
│   ├── simfactory.py
│   ├── tradingcalendar_bmf.py
│   ├── tradingcalendar_china.py
│   ├── tradingcalendar_lse.py
│   ├── tradingcalendar.py
│   └── tradingcalendar_tse.py
└── _version.py

86 directories, 365 files