PyPortfolioOpt：python中的金融投资组合优化，包括经典有效前沿，Black-Litterman，分层风险平价-源码

Python语言基础

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开发语言：Python
实例大小：3.92M
下载次数：4
浏览次数：13
发布时间：2023-11-06
实例类别：Python语言基础
发布人：chenxiaolan
文件格式：.zip
所需积分：2

相关标签： python 组合优化有效前沿 rtf IO

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实例介绍

【实例简介】PyPortfolioOpt：python中的金融投资组合优化，包括经典有效前沿，Black-Litterman，分层风险平价-源码
PyPortfolioOpt是一个实现投资组合优化方法的库，其中包括经典的均值方差优化技术和Black-Litterman分配，以及该领域的最新发展，例如收缩和分层风险奇偶校验，以及一些新颖的实验功能，例如指数加权协方差矩阵。...

【实例截图】

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【核心代码】

.
├── PyPortfolioOpt-master
│ ├── CONTRIBUTING.md
│ ├── Dockerfile
│ ├── LICENSE.txt
│ ├── Makefile
│ ├── README.md
│ ├── binder
│ │ ├── Dockerfile
│ │ └── jupyter_notebook_config.py
│ ├── cookbook
│ │ ├── 1-RiskReturnModels.ipynb
│ │ ├── 2-Mean-Variance-Optimisation.ipynb
│ │ ├── 3-Advanced-Mean-Variance-Optimisation.ipynb
│ │ ├── 4-Black-Litterman-Allocation.ipynb
│ │ ├── 5-Hierarchical-Risk-Parity.ipynb
│ │ └── data
│ │ ├── spy_prices.csv
│ │ └── stock_prices.csv
│ ├── docker-compose.test.yml
│ ├── docker-compose.yml
│ ├── docs
│ │ ├── About.rst
│ │ ├── BlackLitterman.rst
│ │ ├── Contributing.rst
│ │ ├── EfficientFrontier.rst
│ │ ├── ExpectedReturns.rst
│ │ ├── Makefile
│ │ ├── OtherOptimisers.rst
│ │ ├── Plotting.rst
│ │ ├── Postprocessing.rst
│ │ ├── RiskModels.rst
│ │ ├── Roadmap.rst
│ │ ├── UserGuide.rst
│ │ ├── conf.py
│ │ └── index.rst
│ ├── examples.py
│ ├── media
│ │ ├── cla_plot.png
│ │ ├── conceptual_flowchart_v1-grey.png
│ │ ├── conceptual_flowchart_v1.png
│ │ ├── conceptual_flowchart_v2-grey.png
│ │ ├── conceptual_flowchart_v2.png
│ │ ├── corrplot.png
│ │ ├── corrplot_white.png
│ │ ├── dendrogram.png
│ │ ├── ef_plot.png
│ │ ├── efficient_frontier.png
│ │ ├── efficient_frontier_white.png
│ │ ├── logo_v0.png
│ │ ├── logo_v1-grey.png
│ │ ├── logo_v1.png
│ │ └── weight_plot.png
│ ├── pipfile
│ ├── poetry.lock
│ ├── pypfopt
│ │ ├── __init__.py
│ │ ├── base_optimizer.py
│ │ ├── black_litterman.py
│ │ ├── cla.py
│ │ ├── discrete_allocation.py
│ │ ├── efficient_frontier.py
│ │ ├── exceptions.py
│ │ ├── expected_returns.py
│ │ ├── hierarchical_portfolio.py
│ │ ├── objective_functions.py
│ │ ├── plotting.py
│ │ └── risk_models.py
│ ├── pyproject.toml
│ ├── readthedocs.yml
│ ├── requirements.txt
│ ├── setup.py
│ └── tests
│ ├── __init__.py
│ ├── resources
│ │ ├── spy_prices.csv
│ │ ├── stock_prices.csv
│ │ └── weights_hrp.csv
│ ├── test_base_optimizer.py
│ ├── test_black_litterman.py
│ ├── test_cla.py
│ ├── test_custom_objectives.py
│ ├── test_discrete_allocation.py
│ ├── test_efficient_frontier.py
│ ├── test_efficient_semivariance.py
│ ├── test_expected_returns.py
│ ├── test_hrp.py
│ ├── test_objective_functions.py
│ ├── test_plotting.py
│ ├── test_risk_models.py
│ └── utilities_for_tests.py
└── PyPortfolioOpt：python中的金融投资组合优化，包括经典有效前沿，Black-Litterman，分层风险平价-源码_PyPortfolioOpt-master.zip

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标签： python 组合优化有效前沿 rtf IO

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